法巴能源轉型股票基金C(美元) | ||||||
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項目(05/16) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 42 | 44.3 | 46.21 | 48.64 | 38.34 | |
Sharpe | -0.03 | -0.23 | -0.15 | 0.04 | -0.001 | |
Alpha | 0.24 | -3.44 | -2.98 | -0.16 | -0.27 | |
Beta | -0.33 | 0.33 | 0.57 | 0.58 | 0.71 | |
R-squared | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.19 | 0.31 | |
與指數相關係數 | -0.107 | 0.1206 | 0.332 | 0.4405 | 0.5598 | |
Tracking Error | 45.47 | 45.25 | 45.15 | 46.44 | 32.96 | |
Variance | 147.01 | 163.52 | 177.95 | 197.14 | 122.53 |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
法巴能源轉型股票基金C(美元) | -35.4 | -0.23 | 0.33 | 44.3 | |
同投資類型平均 | 6.50 | 0.21 | 0.52 | 21.60 | |
同投資類型排名 | 20/23 | 19/23 | 18/23 | 1/23 | |
同投資區域平均 | 11.56 | 0.33 | 0.84 | 10.11 | |
同投資區域排名 | 1751/1754 | 1740/1754 | 1616/1754 | 1/1754 | |
同投資標的平均 | 6.50 | 0.21 | 0.52 | 21.60 | |
同投資標的排名 | 20/23 | 19/23 | 18/23 | 1/23 |
法巴能源轉型股票基金C(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 45.47 | 46.32 | 31.63 | 56.62 | 25.83 | |
Beta | 1.09 | 0.31 | 0.46 | 0.81 | 1.07 | |
Sharpe Ratio | -0.1106 | -0.2482 | -0.1299 | 0.6374 | 0.0564 | |
Treynor Index | -1.3353 | -10.6923 | -2.594 | 12.8317 | 0.393 | |
Jensen Ratio | -1.0939 | -4.6588 | -2.8048 | 12.2664 | -0.3073 | |
Informaton Ratio | -0.1827 | -0.4156 | -0.4283 | 1.3117 | -0.0355 |